Сравнение UNOV с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
UNOV и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UNOV и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 3.25% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и QMAR
UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
UNOV vs. QMAR — Ранг доходности на риск
UNOV
QMAR
Сравнение UNOV c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.29 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.11 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 14.64 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и QMAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и QMAR
Ни UNOV, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNOV и QMAR
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -19.83% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -9.23% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | -19.83% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.32% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.39% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.33% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и QMAR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.53% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 4.65% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 13.26% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 14.04% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 14.02% | -6.25% |