PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNOV с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNOV и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и QMAR


2026 (YTD)20252024202320222021
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%3.25%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.


UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Сравнение комиссий UNOV и QMAR

UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Доходность на риск

UNOV vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNOVQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.44

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.29

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.11

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

14.64

-6.38

UNOV vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNOVQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.77

+0.01

Корреляция

Корреляция между UNOV и QMAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и QMAR

Ни UNOV, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNOV и QMAR

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и QMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


UNOVQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-19.83%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-9.23%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-19.83%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.32%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.39%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.33%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и QMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNOVQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.53%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

4.65%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

13.26%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

14.04%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

14.02%

-6.25%