Сравнение UNOV с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
UNOV и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UNOV и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 0.18% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и PSCX
UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
UNOV vs. PSCX — Ранг доходности на риск
UNOV
PSCX
Сравнение UNOV c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.06 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.00 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.18 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и PSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и PSCX
Ни UNOV, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNOV и PSCX
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -10.20% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -6.15% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | -10.20% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.58% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.92% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и PSCX
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеют волатильность 2.73% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.82% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 4.31% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 8.83% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 7.06% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 7.02% | +0.75% |