Сравнение UNOV с GFGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF).
UNOV и GFGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UNOV и GFGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и GFGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 0.59% |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -10.38% | 13.11% | 26.12% | 24.03% | -20.32% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью -10.38%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
GFGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и GFGF
UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GFGF в 0.65%.
Доходность на риск
UNOV vs. GFGF — Ранг доходности на риск
UNOV
GFGF
Сравнение UNOV c GFGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | GFGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.22 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.44 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.27 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 0.99 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | GFGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.22 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.32 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и GFGF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и GFGF
UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.24% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UNOV и GFGF
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и GFGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | GFGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -27.98% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -15.22% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -12.15% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -8.42% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.12% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и GFGF
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | GFGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.05% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 9.62% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 16.98% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 19.32% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 19.32% | -11.55% |