Сравнение UNOV с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
UNOV и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UNOV и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 0.75% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и DFAU
UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
UNOV vs. DFAU — Ранг доходности на риск
UNOV
DFAU
Сравнение UNOV c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.56 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.56 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.42 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.80 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и DFAU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и DFAU
UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок UNOV и DFAU
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -23.61% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -12.45% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | -23.61% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -5.36% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -5.12% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.62% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и DFAU
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.39% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 9.67% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 18.52% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 17.03% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 16.87% | -9.10% |