Сравнение UNIY с VGVT
UNIY (WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both Intermediate Core Bond funds. UNIY is passively managed, while VGVT is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UNIY charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности UNIY и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.15%.
UNIY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNIY и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 0.55% | 3.62% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.15% | 3.28% |
Correlation
The correlation between UNIY and VGVT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIY vs. VGVT — Ранг доходности на риск
UNIY
VGVT
Сравнение UNIY c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и VGVT
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIY | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -2.77% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.71% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.67% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и VGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIY | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.22% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.22% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.22% | +1.63% |
Сравнение комиссий UNIY и VGVT
UNIY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и VGVT
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VGVT в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.85% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.98% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNIY and VGVT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for UNIY.
UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.98% for VGVT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.10% for VGVT.
Подберите оптимальное распределение для UNIY и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор