PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNIY с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNIY и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.17%.


UNIY

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
10 лет*

IBGA

1 день
0.20%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.81%
1 год
4.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIY и IBGA


Correlation

The correlation between UNIY and IBGA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between UNIY and IBGA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Доходность на риск

UNIY vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIY c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNIYIBGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.61

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

1.68

+4.64

UNIY vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIY и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNIYIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.50

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.23

+0.62

Просадки

Сравнение просадок UNIY и IBGA

Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и IBGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNIYIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-11.69%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-6.60%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.47%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-5.05%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.41%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIY и IBGA

Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.25%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNIYIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.56%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

5.68%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

8.21%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

9.86%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

9.86%

-5.01%

Сравнение комиссий UNIY и IBGA

UNIY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIY и IBGA

Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности IBGA в 4.65%


ПозицияTTM202520242023
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
4.65%4.49%2.03%0.00%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
4.85%4.95%4.86%3.99%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, UNIY and IBGA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBGA has higher volatility (2.56%) compared to UNIY (1.25%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs IBGA's -11.69%.

On 1-year performance, UNIY leads with 5.12% vs 4.03% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UNIY has performed better with a 5.12% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UNIY.

UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.65% for IBGA.

UNIY tracks Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index, while IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.07% for IBGA.

UNIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIY и IBGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор