Сравнение UNIY с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
UNIY и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNIY и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNIY и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 0.11% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.27% | 1.26% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.32%.
UNIY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNIY и BBAG
UNIY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UNIY vs. BBAG — Ранг доходности на риск
UNIY
BBAG
Сравнение UNIY c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.55 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между UNIY и BBAG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и BBAG
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BBAG в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.90% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.27% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и BBAG
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNIY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -18.73% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.61% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.70% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -6.30% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.97% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и BBAG
Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.67%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNIY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.85% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.71% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.47% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.90% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.84% | -0.94% |