Сравнение UNIY с BBAG
UNIY (WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds - UNIY tracks the Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index while BBAG tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNIY returned 4.59%/yr vs 3.92%/yr for BBAG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UNIY charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности UNIY и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.32%.
UNIY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNIY и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 0.55% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.27% | 1.26% | 2.93% |
Correlation
The correlation between UNIY and BBAG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between UNIY and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIY vs. BBAG — Ранг доходности на риск
UNIY
BBAG
Сравнение UNIY c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.69 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.04 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.32 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и BBAG
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -18.73% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.78% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -6.18% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.70% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -6.22% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.93% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и BBAG
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.25% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.24% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.83% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.92% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.92% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.80% | -0.95% |
Сравнение комиссий UNIY и BBAG
UNIY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и BBAG
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BBAG в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.36% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.85% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UNIY and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UNIY has higher volatility (1.25%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs BBAG's -18.73%.
On 3-year performance, UNIY leads with 4.59% vs 3.92% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UNIY has performed better with a 4.59% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UNIY.
UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.36% for BBAG.
UNIY tracks Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index, while BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.03% for BBAG.
UNIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNIY и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор