Сравнение UNIT с MORT

С начала года, UNIT показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям MORT по среднегодовой доходности: -5.42% против 2.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNIT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIT и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UNIT и MORT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

UNIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%.

Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и MORT.

Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.