PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNIT с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNIT с MORT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uniti Group Inc. (UNIT) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).

MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNIT или MORT.

Корреляция

Корреляция между UNIT и MORT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UNIT и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uniti Group Inc. (UNIT) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNIT:

0.46

MORT:

0.10

Коэф-т Сортино

UNIT:

0.97

MORT:

0.39

Коэф-т Омега

UNIT:

1.11

MORT:

1.05

Коэф-т Кальмара

UNIT:

0.27

MORT:

0.11

Коэф-т Мартина

UNIT:

1.69

MORT:

0.65

Индекс Язвы

UNIT:

13.25%

MORT:

6.19%

Дневная вол-ть

UNIT:

54.37%

MORT:

20.88%

Макс. просадка

UNIT:

-83.50%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

UNIT:

-70.34%

MORT:

-30.44%

Доходность по периодам

С начала года, UNIT показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям MORT по среднегодовой доходности: -8.86% против 1.29% соответственно.

UNIT

С начала года

-17.82%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-23.39%

1 год

22.72%

5 лет

-1.69%

10 лет

-8.86%

MORT

С начала года

-0.58%

1 месяц

10.99%

6 месяцев

-3.66%

1 год

1.73%

5 лет

9.40%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNIT и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNIT
Ранг риск-скорректированной доходности UNIT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNIT c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNIT на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIT и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIT и MORT

Дивидендная доходность UNIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности MORT в 12.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNIT
Uniti Group Inc.		3.32%5.45%10.38%10.85%4.28%5.12%4.51%15.41%13.49%11.81%8.79%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		12.79%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок UNIT и MORT

Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNIT и MORT

Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...