Сравнение UNIT с MORT
UNIT (Uniti Group Inc.) is a stock, while MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) is REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index. Over the past 10 years, UNIT returned -8.79%/yr vs 1.72%/yr for MORT. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UNIT и MORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIT показывает доходность 38.23%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям MORT по среднегодовой доходности: -8.79% против 1.72% соответственно.
UNIT
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- 21.73%
- С начала года
- 38.23%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -9.82%
- 10 лет*
- -8.79%
- Всё время*
- -6.02%
MORT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 1.72%
- Всё время*
- 4.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.84M | $13.63M | $10.19M | |
UNIT Uniti Group Inc. | $29.59M | $24.56M | $27.58M |
Сравнение доходности по годам UNIT и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT Uniti Group Inc. | 38.23% | -23.27% | 2.57% | 19.13% | -57.78% | 25.68% | 53.82% | -44.94% | 0.20% | -20.94% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | -0.17% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
Correlation
The correlation between UNIT and MORT is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between UNIT and MORT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIT vs. MORT — Ранг доходности на риск
UNIT
MORT
Сравнение UNIT c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNIT | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.35 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.83 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNIT и MORT
Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и MORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIT | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -70.13% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.14% | -14.27% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -19.93% | -36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.84% | -42.48% | -34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.89% | -70.13% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.62% | -21.74% | -40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.48% | -15.37% | -33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 5.94% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIT и MORT
Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIT | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 4.97% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.84% | 12.33% | +22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 16.86% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.26% | 23.58% | +30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 28.88% | +24.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIT и MORT
UNIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 15.30% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
UNIT Uniti Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 10.38% | 10.85% | 4.28% | 5.12% | 4.51% | 15.41% | 13.49% | 9.45% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
UNIT and MORT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNIT has higher volatility (14.76%) compared to MORT (4.97%). In terms of maximum drawdown, UNIT dropped -83.89% vs MORT's -70.13%.
UNIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNIT и MORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор