PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNIT с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNIT с MORT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNIT (Uniti Group Inc.) is a stock, while MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) is REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index. Over the past 10 years, UNIT returned -5.69%/yr vs 2.27%/yr for MORT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNIT и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uniti Group Inc. (UNIT) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIT показывает доходность 60.20%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям MORT по среднегодовой доходности: -5.69% против 2.27% соответственно.

UNIT

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.01%
С начала года
60.20%
6 месяцев
68.62%
1 год
52.61%
3 года*
27.05%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-5.69%

MORT

1 день
-1.29%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.79%
3 года*
8.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIT и MORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNIT
Uniti Group Inc.		60.20%-23.27%2.57%19.13%-57.78%25.68%53.82%-44.94%0.20%-20.94%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.10%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%

Correlation

The correlation between UNIT and MORT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.42

The correlation between UNIT and MORT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uniti Group Inc.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с UNIT:
UNIT с VGTUNIT с TWOUNIT с PLDUNIT с BXPUNIT с SPYUNIT с AGNCUNIT с VOO
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLREMORT с SCHD

Доходность на риск

UNIT vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNIT
Ранг доходности на риск UNIT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIT c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNITMORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.66

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.00

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.76

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

2.12

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNIT vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIT и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNITMORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.08

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.16

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UNIT и MORT

Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и MORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNITMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.89%

-70.13%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.37%

-14.27%

-30.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-21.98%

-34.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.84%

-42.73%

-34.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.89%

-70.13%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.68%

-23.25%

-33.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.36%

-15.31%

-33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.89%

5.11%

+18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIT и MORT

Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNITMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.67%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

12.80%

+20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.09%

16.59%

+36.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.63%

23.70%

+29.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.22%

28.85%

+24.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIT и MORT

UNIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.30%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
UNIT
Uniti Group Inc.		0.00%0.00%5.45%10.38%10.85%4.28%5.12%4.51%15.41%13.49%9.45%8.78%

Часто задаваемые вопросы

UNIT and MORT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNIT has higher volatility (7.01%) compared to MORT (3.67%). In terms of maximum drawdown, UNIT dropped -83.89% vs MORT's -70.13%.

UNIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIT и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор