PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNHU с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNHU и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UNHU

1 день
1.61%
1 месяц
13.03%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BWET

1 день
-0.72%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
596.97%
С начала года
1,081.60%
1 год
1,899.09%
3 года*
126.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHU и BWET


Correlation

The correlation between UNHU and BWET is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily UNH Bull 2X ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Доходность на риск

UNHU vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNHU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNHU c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNHUBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

46.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

175.79

UNHU vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNHU и BWET

Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и BWET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNHUBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-56.90%

+45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-11.55%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-23.64%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UNHU и BWET


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNHUBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.98%

107.44%

-45.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.98%

74.60%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.98%

74.60%

-12.62%

Сравнение комиссий UNHU и BWET

UNHU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHU и BWET

Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


UNHU and BWET have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNHU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNHU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

UNHU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BWET.

UNHU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 3.50% for BWET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHU и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор