Сравнение UNHG с MULL
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UNHG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 41.87%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 429.60%.
UNHG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 42.55%
- С начала года
- 41.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -40.82%
- 6 месяцев
- 239.19%
- С начала года
- 429.60%
- 1 год
- 2,566.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 41.87% | 23.87% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 429.60% | 405.25% |
Correlation
The correlation between UNHG and MULL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. MULL — Ранг доходности на риск
UNHG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение UNHG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 146.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHG и MULL
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -72.29% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -55.74% | +52.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -21.12% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 63.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.18% | 153.43% | -74.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.18% | 145.22% | -66.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.18% | 145.22% | -66.04% |
Сравнение комиссий UNHG и MULL
UNHG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и MULL
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 7.97% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and MULL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
UNHG has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.07% for MULL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for UNHG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор