Сравнение UNHG с MULL
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UNHG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 37.05%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 1,049.06%.
UNHG
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 37.05%
- 6 месяцев
- 39.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 32.11%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 1,049.06%
- 6 месяцев
- 1,033.19%
- 1 год
- 4,402.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 37.05% | 23.87% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1,049.06% | 405.25% |
Correlation
The correlation between UNHG and MULL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. MULL — Ранг доходности на риск
UNHG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение UNHG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 84.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 276.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHG и MULL
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -72.29% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.97% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -20.49% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 72.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.67% | 148.63% | -67.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 144.22% | -63.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 144.22% | -63.55% |
Сравнение комиссий UNHG и MULL
UNHG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и MULL
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности MULL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.03% | 0.39% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 8.25% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and MULL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
UNHG has the higher dividend yield at 8.25%, compared with 0.03% for MULL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for UNHG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор