PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNAVX с QEVOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, UNAVX returned 5.66%/yr vs 8.32%/yr for QEVOX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UNAVX charges 1.99%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 45.27%.

UNAVX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-3.35%
1 год
-0.92%
3 года*
2.23%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
0.00%
1 месяц
-9.74%
С начала года
45.27%
6 месяцев
40.95%
1 год
66.07%
3 года*
22.30%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNAVX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.13%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%7.55%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		45.27%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Correlation

The correlation between UNAVX and QEVOX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с TTIFXUNAVX с SFHYXUNAVX с VICEXUNAVX с SPYUNAVX с ABRZXUNAVX с COTZXUNAVX с GOIIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с GPIFXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRX

Доходность на риск

UNAVX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNAVXQEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.38

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.83

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.35

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

14.24

-14.47

UNAVX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и QEVOX

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNAVXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-28.47%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-19.83%

+11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-21.21%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-27.40%

+19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-14.87%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-13.86%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.66%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и QEVOX

Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 2.09%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNAVXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

13.35%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

25.23%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

27.95%

-22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

20.69%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

22.18%

-9.39%

Сравнение комиссий UNAVX и QEVOX

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и QEVOX

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности QEVOX в 45.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		45.66%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.60%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UNAVX and QEVOX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (13.35%) compared to UNAVX (2.09%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs QEVOX's -28.47%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNAVX и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор