Сравнение UNAVX с QEVOX
UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, UNAVX returned 6.01%/yr vs 8.82%/yr for QEVOX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UNAVX charges 1.99%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и QEVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNAVX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 49.00%.
UNAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -3.66%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
QEVOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 34.91%
- С начала года
- 49.00%
- 1 год
- 72.12%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNAVX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.66% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 7.55% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 49.00% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Correlation
The correlation between UNAVX and QEVOX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNAVX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
UNAVX
QEVOX
Сравнение UNAVX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNAVX | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.72 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.10 | -13.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и QEVOX
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и QEVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNAVX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -28.47% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -19.83% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | -21.21% | +13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -27.40% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -12.68% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -13.85% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 5.61% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и QEVOX
Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 1.43%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNAVX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 9.42% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 24.63% | -20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 28.42% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 20.75% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 22.20% | -9.45% |
Сравнение комиссий UNAVX и QEVOX
UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и QEVOX
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности QEVOX в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 44.52% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UNAVX and QEVOX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QEVOX has higher volatility (9.42%) compared to UNAVX (1.43%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs QEVOX's -28.47%.
QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNAVX и QEVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор