Сравнение UMPIX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMPIX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | -2.94% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UMPIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.47% соответственно.
UMPIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 10.92%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMPIX и UTPIX
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
UMPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
UMPIX
UTPIX
Сравнение UMPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMPIX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.97 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 4.68 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UMPIX и UTPIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и UTPIX
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.19% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и UTPIX
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -73.56% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -14.45% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -38.73% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -50.82% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -5.20% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -22.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 6.09% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и UTPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 7.78% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 15.71% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 23.99% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.50% | 25.80% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 28.98% | +12.87% |