Сравнение UMNIX с TRSTX
UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for TRSTX.
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и TRSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMNIX и TRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.49% |
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 1.64% | 5.34% | 6.41% | 5.89% | -1.20% | 0.29% | 3.19% | 3.65% | 1.60% |
Correlation
The correlation between UMNIX and TRSTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between UMNIX and TRSTX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMNIX vs. TRSTX — Ранг доходности на риск
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRSTX
Сравнение UMNIX c TRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMNIX | TRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 22.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и TRSTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMNIX | TRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и TRSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMNIX | TRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.62% | — |
Сравнение комиссий UMNIX и TRSTX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRSTX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и TRSTX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности TRSTX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 4.20% | 4.79% | 5.19% | 3.46% | 1.61% | 1.28% | 1.94% | 2.78% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMNIX and TRSTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMNIX и TRSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор