Сравнение UMNIX с PAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и PAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям PAIPX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.44% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и PAIPX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.
Доходность на риск
UMNIX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
UMNIX
PAIPX
Сравнение UMNIX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.53 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 17.49 | -14.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 8.11 | -6.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 23.60 | -20.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 95.25 | -84.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.53 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.91 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.83 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.70 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и PAIPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и PAIPX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PAIPX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и PAIPX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и PAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -3.49% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.20% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -1.64% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -3.49% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.15% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.05% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и PAIPX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.00% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.85% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.29% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.65% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.34% | +0.19% |