Сравнение UMNIX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям BUBIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.65% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
BUBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и BUBIX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.
Доходность на риск
UMNIX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
UMNIX
BUBIX
Сравнение UMNIX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 5.72 | -4.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 11.49 | -8.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 6.46 | -5.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 13.82 | -10.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 114.27 | -104.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 5.72 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 4.36 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 3.74 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 3.39 | -2.37 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и BUBIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и BUBIX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и BUBIX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -1.88% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.30% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -0.68% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -1.88% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.20% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.05% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.04% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и BUBIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.36% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.54% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 0.72% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 0.80% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.71% | +0.82% |