Сравнение UMMGX с TFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и TFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и TFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | -0.03% | 6.41% | 0.12% | 4.85% | -12.11% | -2.45% | 5.24% | 6.14% | -0.67% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у TFIAX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции TFIAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 0.72% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
TFIAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и TFIAX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TFIAX в 1.34%.
Доходность на риск
UMMGX vs. TFIAX — Ранг доходности на риск
UMMGX
TFIAX
Сравнение UMMGX c TFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | TFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.28 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.36 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 3.72 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | TFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.51 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и TFIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и TFIAX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TFIAX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | 3.05% | 3.00% | 3.04% | 2.48% | 1.28% | 0.84% | 1.21% | 1.60% | 1.92% | 1.62% | 1.75% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и TFIAX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки TFIAX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и TFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | TFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -18.62% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.94% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -17.30% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -18.62% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.07% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.90% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.07% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и TFIAX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | TFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.51% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.44% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.39% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.60% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.43% | +0.75% |