PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с AVIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMGX с AVIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMGX (Columbia Bond Fund) and AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UMMGX charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for AVIGX.

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и AVIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMMGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIGX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.74%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMGX и AVIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%0.85%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		0.02%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%

Correlation

The correlation between UMMGX and AVIGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.95

The correlation between UMMGX and AVIGX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Avantis Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TCPYXUMMGX с TRLVXUMMGX с DUTMXUMMGX с FEDUXUMMGX с QDVBX
Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с QDVBXAVIGX с DFXIXAVIGX с JIBEXAVIGX с NPFIAVIGX с PCGTXAVIGX с WFBIXAVIGX с MCDWX

Доходность на риск

UMMGX vs. AVIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c AVIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMMGX vs. AVIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXAVIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.04

—

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и AVIGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMGXAVIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.85%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и AVIGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMGXAVIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.19%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.09%

—

Сравнение комиссий UMMGX и AVIGX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVIGX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и AVIGX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности AVIGX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.43%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMMGX
Columbia Bond Fund		3.41%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Часто задаваемые вопросы

UMMGX and AVIGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMGX и AVIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор