PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с APBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и APBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.44%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции APBDX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.11% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

APBDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.78%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с APLIXAPBDX с FEDUXAPBDX с APENXAPBDX с JIBEXAPBDX с MCDWXAPBDX с PCGTX

Сравнение комиссий UMMGX и APBDX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии APBDX в 0.72%.

APBDX
Cavanal Hill Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXAPBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.77

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.11

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.48

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

3.95

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа APBDX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXAPBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.77

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.01

-0.07

Корреляция

Корреляция между UMMGX и APBDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и APBDX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности APBDX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и APBDX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и APBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-18.21%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.90%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-18.21%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-18.21%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.98%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.58%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и APBDX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.38%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.51%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.45%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.70%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.72%

+0.46%