PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с VIDI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. UMMA is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 23.04%/yr vs 25.25%/yr for VIDI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 33.37%, что значительно выше, чем у VIDI с доходностью 17.69%.

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
0.33%
1 месяц
-3.68%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.79%
1 год
40.73%
3 года*
25.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и VIDI

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%26.65%4.67%18.84%-21.31%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.69%41.83%6.03%18.92%-14.22%

Correlation

The correlation between UMMA and VIDI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between UMMA and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и VIDI

Секторы
UMMA
VIDI

Технологии

48.2%
18.4%

Здравоохранение

14.8%
5.9%

Промышленность

12.1%
18.7%

Сырьевые материалы

8.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.6%

Энергетика

2.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.4%

Недвижимость

0.4%
0.7%

Финансовые услуги

0.0%
17.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

UMMA
48.2%
VIDI
18.4%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
VIDI
5.9%

Промышленность

UMMA
12.1%
VIDI
18.7%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
VIDI
7.7%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
VIDI
10.5%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
VIDI
5.6%

Энергетика

UMMA
2.4%
VIDI
7.0%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
VIDI
5.4%

Недвижимость

UMMA
0.4%
VIDI
0.7%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
VIDI
17.5%

Коммунальные услуги

UMMA

-

VIDI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

UMMA vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMAVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.63

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.43

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.06

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

14.69

-1.16

UMMA vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и VIDI

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-48.39%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-10.07%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-14.54%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.95%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-10.36%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.78%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и VIDI

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

6.71%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

13.47%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

15.59%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

16.15%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.95%

+3.14%

Сравнение комиссий UMMA и VIDI

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и VIDI

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VIDI в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.97%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and VIDI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (11.87%) compared to VIDI (6.71%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs VIDI's -48.39%.

On 3-year performance, VIDI leads with 25.25% vs 23.04% for UMMA. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIDI has performed better with a 25.25% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

VIDI has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.91% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and Vident. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор