PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMI с QDVF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE).

UMI и QDVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. QDVF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Energy. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности UMI и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		19.83%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.78%9.87%2.96%-0.65%62.65%54.67%-34.40%10.63%-18.92%6.36%
Разные валюты инструментов

UMI торгуется в USD, в то время как QDVF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.78%.

UMI

1 день
0.89%
1 месяц
0.14%
С начала года
19.83%
6 месяцев
19.29%
1 год
17.20%
3 года*
26.55%
5 лет*
23.86%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
0.18%
1 месяц
4.20%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.01%
1 год
29.84%
3 года*
14.11%
5 лет*
23.24%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с UMI:
UMI с MLPXUMI с ENFRUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с MLPAUMI с TPYPUMI с AMUB
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с VUAG.LQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с ^NDX

Сравнение комиссий UMI и QDVF.DE

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

UMI vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIQDVF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

5.33

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

12.80

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.86

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.30

Корреляция

Корреляция между UMI и QDVF.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и QDVF.DE

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		6.01%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMI и QDVF.DE

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и QDVF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UMIQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-65.81%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-15.56%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-27.13%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.22%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-17.51%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.42%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и QDVF.DE

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMIQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

9.19%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

15.73%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

24.03%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

26.78%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

28.58%

-5.29%