Сравнение QDVF.DE с ^NDX
QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) is Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QDVF.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVF.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
QDVF.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 8.97%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVF.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.71% | 7.04% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between QDVF.DE and ^NDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVF.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
QDVF.DE
^NDX
Сравнение QDVF.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVF.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.30 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок QDVF.DE и ^NDX
Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -11.19% | -54.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -0.69% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -2.54% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVF.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 16.28% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 16.28% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 16.28% | +12.40% |
Часто задаваемые вопросы
QDVF.DE and ^NDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор