Сравнение QDVF.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).
QDVF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Energy. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVF.DE и ^NDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVF.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 34.34% | -2.67% | 9.20% | -3.70% | 72.13% | 67.92% | -40.24% | 13.02% | -14.92% | -13.30% |
^NDX NASDAQ 100 Index | -3.05% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Разные валюты инструментов
QDVF.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVF.DE показывает доходность 34.34%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.25% против 18.02% соответственно.
QDVF.DE
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 36.04%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 10.25%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVF.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
QDVF.DE
^NDX
Сравнение QDVF.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVF.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 3.52 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QDVF.DE и ^NDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок QDVF.DE и ^NDX
Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и ^NDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -82.90% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -12.12% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -35.56% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.81% | -35.56% | -30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -7.94% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -24.72% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.52% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVF.DE и ^NDX
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 5.50% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 13.15% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 24.92% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 22.25% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 22.85% | +5.64% |