Сравнение QDVF.DE с ^NDX
QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) is Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, QDVF.DE returned 8.31%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDVF.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVF.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.31% против 19.59% соответственно.
QDVF.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 22.60%
- С начала года
- 32.75%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 8.31%
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам QDVF.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.75% | -2.69% | 9.20% | -3.72% | 72.35% | 68.03% | -40.35% | 13.03% | -14.93% | -13.31% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between QDVF.DE and ^NDX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.13 |
The correlation between QDVF.DE and ^NDX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVF.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
QDVF.DE
^NDX
Сравнение QDVF.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVF.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.30 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.89 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVF.DE и ^NDX
Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -46.44% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -11.19% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -27.30% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -31.53% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -31.53% | -34.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -5.89% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -8.01% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.72% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVF.DE и ^NDX
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 7.04% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.81% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 14.34% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 18.48% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 22.58% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 22.99% | +6.71% |
Часто задаваемые вопросы
QDVF.DE and ^NDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор