PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVF.DE с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

QDVF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Energy. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		34.34%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.41%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

QDVF.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 34.34%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.25% против 17.97% соответственно.

QDVF.DE

1 день
-6.55%
1 месяц
5.08%
С начала года
34.34%
6 месяцев
36.04%
1 год
21.34%
3 года*
13.34%
5 лет*
23.59%
10 лет*
10.25%

^NDX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.90%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с VUAG.LQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с UMI
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

QDVF.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.62

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

3.83

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.38

Корреляция

Корреляция между QDVF.DE и ^NDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и ^NDX

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVF.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-82.90%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-12.72%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-35.56%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

-35.56%

-30.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-8.04%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-24.72%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.49%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и ^NDX

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVF.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

5.69%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

13.16%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

24.94%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

22.26%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

22.85%

+5.64%