PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.39% соответственно.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с DEMIXUMEMX с SSKEXUMEMX с BEMIXUMEMX с COSZX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий UMEMX и LZEMX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

UMEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.95

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.72

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.86

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

14.21

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.95

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между UMEMX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и LZEMX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и LZEMX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-60.08%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-10.42%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-30.55%

-18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-44.08%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-9.04%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-16.71%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.89%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и LZEMX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

6.23%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

9.72%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

14.30%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.11%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

16.34%

+3.49%