PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции UMEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.23% соответственно.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с DEMIXUMEMX с FCEEXUMEMX с SSKEXUMEMX с BEMIX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий UMEMX и EAEMX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.25

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.86

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.68

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

10.25

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

+0.01

Корреляция

Корреляция между UMEMX и EAEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и EAEMX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и EAEMX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-62.70%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-9.90%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-25.43%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-44.16%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-8.20%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-13.58%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.59%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и EAEMX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

5.94%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

8.80%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

12.17%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

11.42%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

13.38%

+6.45%