PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.60% соответственно.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с BEMIXUMEMX с COSZXUMEMX с DEMIXUMEMX с EFEIX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий UMEMX и CEMFX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.37

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.99

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.99

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

11.06

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.37

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между UMEMX и CEMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и CEMFX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%0.00%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и CEMFX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-39.30%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.41%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-28.13%

-21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-39.30%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-12.16%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-9.69%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.35%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и CEMFX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

6.93%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

12.36%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

16.39%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.09%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

14.92%

+4.91%