PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

UMDD и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMDD и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		5.14%-2.57%19.68%27.21%-49.60%18.08%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

UMDD

1 день
2.82%
1 месяц
-17.06%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.13%
3 года*
13.87%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.04%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с UPROUMDD с MDY
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Сравнение комиссий UMDD и XTAP

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

UMDD vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.16

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.79

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.45

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

9.90

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.16

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.70

-0.40

Корреляция

Корреляция между UMDD и XTAP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и XTAP

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и XTAP

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDDXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-22.13%

-64.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-11.83%

-26.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

0.00%

-27.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-3.57%

-20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

1.73%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и XTAP

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDDXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

0.99%

+18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

2.61%

+33.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

14.34%

+48.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.88%

14.60%

+44.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.19%

14.60%

+47.59%