PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с LINT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. UMDD is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 43.81%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 753.04%.

UMDD

1 день
2.53%
1 месяц
6.56%
С начала года
43.81%
6 месяцев
35.22%
1 год
70.44%
3 года*
26.82%
5 лет*
3.33%
10 лет*
14.56%

LINT

1 день
1.08%
1 месяц
6.51%
С начала года
753.04%
6 месяцев
785.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и LINT

2026 (YTD)2025
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		43.81%13.55%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		753.04%5.81%

Correlation

The correlation between UMDD and LINT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов UMDD и LINT

Секторы
UMDD
LINT

Промышленность

24.8%

-

Технологии

17.9%
100.0%

Финансовые услуги

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

UMDD
24.8%
LINT

-

Технологии

UMDD
17.9%
LINT
100.0%

Финансовые услуги

UMDD
13.6%
LINT

-

Потребительский циклический сектор

UMDD
10.5%
LINT

-

Здравоохранение

UMDD
9.1%
LINT

-

Недвижимость

UMDD
7.3%
LINT

-

Энергетика

UMDD
4.9%
LINT

-

Сырьевые материалы

UMDD
4.8%
LINT

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
3.3%
LINT

-

Коммунальные услуги

UMDD
2.9%
LINT

-

Коммуникационные услуги

UMDD
1.0%
LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

UMDD vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

—

—

UMDD vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и LINT

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-49.54%

-36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-12.02%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-20.37%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

167.69%

-120.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.95%

167.69%

-108.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.21%

167.69%

-105.48%

Сравнение комиссий UMDD и LINT

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и LINT

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности LINT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.32%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.65%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and LINT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

UMDD has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.32% for LINT.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор