PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с VYSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с VYSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and VYSAX (Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.86%/yr for VYSAX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и VYSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
-2.70%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYSAX

1 день
-0.72%
1 месяц
5.47%
С начала года
15.96%
6 месяцев
13.88%
1 год
28.82%
3 года*
16.46%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и VYSAX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		3.57%
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		3.89%

Correlation

The correlation between UMBHX and VYSAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с CWSGXUMBHX с CWFIXUMBHX с SUBFXUMBHX с JANIXUMBHX с SCPZXUMBHX с VRTGXUMBHX с NEAIX
Часто сравнивают с VYSAX:
VYSAX с DSCIXVYSAX с JGMNXVYSAX с JATTXVYSAX с IEDAXVYSAX с IPHYXVYSAX с IRVIXVYSAX с LEXCX

Доходность на риск

UMBHX vs. VYSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VYSAX
Ранг доходности на риск VYSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c VYSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMBHXVYSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.84

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.52

—

UMBHX vs. VYSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и VYSAX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки VYSAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и VYSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXVYSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-54.76%

+49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.72%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-11.83%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и VYSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXVYSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.33%

18.58%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

27.35%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

25.42%

+8.91%

Сравнение комиссий UMBHX и VYSAX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VYSAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и VYSAX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		10.51%12.19%13.06%0.43%0.43%24.83%0.14%0.26%19.83%12.11%6.53%17.31%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and VYSAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и VYSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор