PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с RYWCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.87%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYWCX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
17.79%
1 год
29.96%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.71%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и RYWCX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		1.60%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.47%

Correlation

The correlation between UMBHX and RYWCX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

UMBHX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.25

0.27

+5.98

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и RYWCX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-60.64%

+58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-13.45%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и RYWCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.34%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

22.87%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

24.72%

-2.74%

Сравнение комиссий UMBHX и RYWCX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и RYWCX

Ни UMBHX, ни RYWCX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and RYWCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор