PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с MSSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с MSSCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.94%/yr for MSSCX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и MSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
-2.70%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSSCX

1 день
-2.47%
1 месяц
1.33%
С начала года
21.06%
6 месяцев
18.55%
1 год
34.27%
3 года*
14.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и MSSCX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		3.57%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		-0.35%

Correlation

The correlation between UMBHX and MSSCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с CWSGXUMBHX с CWFIXUMBHX с SUBFXUMBHX с JANIXUMBHX с SCPZXUMBHX с VRTGXUMBHX с NEAIX
Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с MBDFXMSSCX с ARSVXMSSCX с BRWIXMSSCX с SSSFXMSSCX с MEQFXMSSCX с CHTTXMSSCX с PXQSX

Доходность на риск

UMBHX vs. MSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c MSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMBHXMSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.42

—

UMBHX vs. MSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и MSSCX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки MSSCX в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и MSSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXMSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-78.46%

+73.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.47%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-28.16%

+26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и MSSCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXMSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.33%

26.12%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

26.52%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

26.53%

+7.80%

Сравнение комиссий UMBHX и MSSCX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSSCX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и MSSCX

Ни UMBHX, ни MSSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and MSSCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и MSSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор