Сравнение UMAY с UXJL
UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. UMAY is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UMAY charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности UMAY и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAY показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
UMAY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAY и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 4.09% | 3.99% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between UMAY and UXJL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAY vs. UXJL — Ранг доходности на риск
UMAY
UXJL
Сравнение UMAY c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAY | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAY | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.91 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок UMAY и UXJL
Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAY | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -10.29% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.31% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -1.51% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAY и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAY | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 13.88% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 13.88% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 13.88% | -5.95% |
Сравнение комиссий UMAY и UXJL
UMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAY и UXJL
Ни UMAY, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UMAY and UXJL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMAY is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UMAY and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UMAY and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для UMAY и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор