Сравнение UMAX.TO с QQQY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO).
UMAX.TO и QQQY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и QQQY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 9.95% | 5.97% | 9.76% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | -7.00% | 27.46% | 207.55% | 115,066.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью -7.00%.
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAX.TO и QQQY.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
QQQY.TO
Сравнение UMAX.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.76 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.08 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 7.61 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.06 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между UMAX.TO и QQQY.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и QQQY.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что меньше доходности QQQY.TO в 15.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 15.60% | 16.21% | 96.39% | 27.84% |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и QQQY.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и QQQY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAX.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -26.27% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -14.91% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -9.71% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.52% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 4.07% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и QQQY.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 8.38% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 15.80% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 26.54% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 46,649.77% | -46,641.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 46,649.77% | -46,641.11% |