PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.TO с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 37.50% vs 37.99% for QQQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQY.TO charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQY.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.50%.

QQQY.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-2.09%
С начала года
14.56%
6 месяцев
12.92%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.95%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.50%
6 месяцев
19.71%
1 год
37.99%
3 года*
30.19%
5 лет*
19.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		14.56%24.48%30.77%18.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.50%15.33%36.33%11.93%

Correlation

The correlation between QQQY.TO and QQQM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between QQQY.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQY.TO и QQQM

Секторы
QQQY.TO
QQQM

Технологии

79.0%
58.7%

Коммуникационные услуги

19.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
11.4%

Промышленность

0.3%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QQQY.TO
79.0%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

QQQY.TO
19.7%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

QQQY.TO
1.0%
QQQM
11.4%

Промышленность

QQQY.TO
0.3%
QQQM
2.6%

Сырьевые материалы

QQQY.TO

-

QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

QQQY.TO

-

QQQM
6.4%

Энергетика

QQQY.TO

-

QQQM
0.5%

Финансовые услуги

QQQY.TO

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

QQQY.TO

-

QQQM
3.7%

Недвижимость

QQQY.TO

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QQQY.TO

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QQQY.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQY.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.12

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.79

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.13

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

10.08

-0.59

QQQY.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и QQQM

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-32.26%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.21%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.55%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-7.53%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.78%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и QQQM

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 9.01% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

9.10%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

14.70%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

18.02%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

23.29%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

23.20%

+0.97%

Сравнение комиссий QQQY.TO и QQQM

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.94%13.97%15.92%2.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.TO and QQQM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.

QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for QQQY.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор