PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 50.02% vs 43.87% for QQQM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQY.TO charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQY.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

QQQY.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.17%
1 год
50.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		19.46%24.48%28.32%255,247.40%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%9.97%

Correlation

The correlation between QQQY.TO and QQQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between QQQY.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQY.TO и QQQM

Секторы
QQQY.TO
QQQM

Технологии

79.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

19.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.3%

Промышленность

0.3%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQY.TO
79.0%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQY.TO
19.7%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQY.TO
1.0%
QQQM
12.3%

Промышленность

QQQY.TO
0.3%
QQQM
2.8%

Сырьевые материалы

QQQY.TO

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

QQQY.TO

-

QQQM
7.7%

Энергетика

QQQY.TO

-

QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QQQY.TO

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

QQQY.TO

-

QQQM
4.2%

Недвижимость

QQQY.TO

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QQQY.TO

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QQQY.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.83

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.66

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.59

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

11.46

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.97

-0.96

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и QQQM

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-31.71%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.27%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.58%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.84%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и QQQM

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.39%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

11.78%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.60%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134,195.03%

20.57%

+134,174.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134,195.03%

20.47%

+134,174.56%

Сравнение комиссий QQQY.TO и QQQM

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.41%13.97%14.09%2.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.TO and QQQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.

QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for QQQY.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор