Сравнение UMAX.TO с QQCL.TO
UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, UMAX.TO returned 15.89% vs 28.58% for QQCL.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 15.07%.
UMAX.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 15.07%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 11.37% | 9.90% | 5.99% | 6.81% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.07% | 13.10% | 41.38% | 4.96% |
Correlation
The correlation between UMAX.TO and QQCL.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between UMAX.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UMAX.TO и QQCL.TO
Секторы
UMAX.TO
QQCL.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UMAX.TO
QQCL.TO
Энергетика
UMAX.TO
QQCL.TO
Промышленность
UMAX.TO
QQCL.TO
Коммуникационные услуги
UMAX.TO
QQCL.TO
Сырьевые материалы
UMAX.TO
-
QQCL.TO
Потребительский циклический сектор
UMAX.TO
-
QQCL.TO
Потребительский защитный сектор
UMAX.TO
-
QQCL.TO
Финансовые услуги
UMAX.TO
-
QQCL.TO
Здравоохранение
UMAX.TO
-
QQCL.TO
Недвижимость
UMAX.TO
-
QQCL.TO
Технологии
UMAX.TO
-
QQCL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
QQCL.TO
Сравнение UMAX.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAX.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.68 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.36 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAX.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -25.63% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -10.70% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -7.32% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.29% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 3.06% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и QQCL.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 3.55%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 7.60% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 15.75% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 18.67% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 20.86% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 20.86% | -12.06% |
Сравнение комиссий UMAX.TO и QQCL.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и QQCL.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности QQCL.TO в 14.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 14.02% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.73% | 14.85% | 14.78% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
UMAX.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while QQCL.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор