PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.TO с QQC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. UMAX.TO is actively managed, while QQC.TO is passively managed. Over the past 3 years, UMAX.TO returned 9.29%/yr vs 28.79%/yr for QQC.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 20.02%.

UMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.80%
1 год
16.01%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.53%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.91%
3 года*
28.79%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и QQC.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		9.99%9.90%5.99%0.18%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		20.02%15.38%35.74%11.64%

Correlation

The correlation between UMAX.TO and QQC.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.09

The correlation between UMAX.TO and QQC.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAX.TO и QQC.TO

Секторы
UMAX.TO
QQC.TO

Коммунальные услуги

30.6%
1.1%

Энергетика

24.0%
0.5%

Промышленность

23.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

22.4%
14.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

59.6%

Коммунальные услуги

UMAX.TO
30.6%
QQC.TO
1.1%

Энергетика

UMAX.TO
24.0%
QQC.TO
0.5%

Промышленность

UMAX.TO
23.0%
QQC.TO
2.6%

Коммуникационные услуги

UMAX.TO
22.4%
QQC.TO
14.0%

Сырьевые материалы

UMAX.TO

-

QQC.TO
1.0%

Потребительский циклический сектор

UMAX.TO

-

QQC.TO
11.1%

Потребительский защитный сектор

UMAX.TO

-

QQC.TO
6.3%

Финансовые услуги

UMAX.TO

-

QQC.TO
0.2%

Здравоохранение

UMAX.TO

-

QQC.TO
3.6%

Недвижимость

UMAX.TO

-

QQC.TO
0.1%

Технологии

UMAX.TO

-

QQC.TO
59.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

UMAX.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAX.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.17

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.83

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.05

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

9.52

+1.41

UMAX.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и QQC.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-31.81%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-12.14%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-22.58%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.55%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.98%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.89%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.44%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

8.52%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

13.79%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

17.17%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

21.12%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

21.01%

-12.31%

Сравнение комиссий UMAX.TO и QQC.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.84%14.85%14.78%6.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.TO and QQC.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while QQC.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.20% for QQC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор