PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с QDAY.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO).

UMAX.TO и QDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и QDAY.NEO

2026 (YTD)2025
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%3.64%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-11.66%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у QDAY.NEO с доходностью -11.66%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDAY.NEO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-15.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с WDAYQDAY.NEO с HYLD.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и QDAY.NEO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.

QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOQDAY.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOQDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.21

+1.16

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и QDAY.NEO составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности QDAY.NEO в 5.37%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.37%4.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки QDAY.NEO в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и QDAY.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-25.46%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-21.83%

+20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-7.96%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и QDAY.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

23.28%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

23.28%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

23.28%

-14.62%