Сравнение UMAX.TO с DXQ.TO
UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, UMAX.TO returned 14.15% vs 19.49% for DXQ.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for DXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и DXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у DXQ.TO с доходностью 7.36%.
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и DXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.36% | 12.99% | 21.07% | 9.95% |
Correlation
The correlation between UMAX.TO and DXQ.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between UMAX.TO and DXQ.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
DXQ.TO
Сравнение UMAX.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | DXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.83 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 10.71 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и DXQ.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и DXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAX.TO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -15.54% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -5.11% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.18% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.27% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.82% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и DXQ.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 1.92%, в то время как у Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.40% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 7.16% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 9.22% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 10.91% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 10.91% | -2.24% |
Сравнение комиссий UMAX.TO и DXQ.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DXQ.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и DXQ.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности DXQ.TO в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.73% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMAX.TO and DXQ.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for DXQ.TO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Dynamic. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.72% for DXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и DXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор