Сравнение UMAX.TO с CMVP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO).
UMAX.TO и CMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и CMVP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и CMVP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 6.60% |
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 7.73% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у CMVP.TO с доходностью 7.73%.
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMVP.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAX.TO и CMVP.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CMVP.TO в 0.00%.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. CMVP.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
CMVP.TO
Сравнение UMAX.TO c CMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | CMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.42 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.21 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.15 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 14.86 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | CMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.42 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.30 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между UMAX.TO и CMVP.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и CMVP.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности CMVP.TO в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 2.78% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и CMVP.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки CMVP.TO в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и CMVP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAX.TO | CMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -8.86% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.86% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.31% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.07% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.88% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и CMVP.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | CMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 3.93% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 7.92% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 11.45% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 11.23% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 11.23% | -2.57% |