Сравнение CMVP.TO с XDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).
CMVP.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMVP.TO и XDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMVP.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 7.73% | 21.46% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 7.90% | 21.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMVP.TO показывает доходность 7.73%, а XDIV.TO немного выше – 7.90%.
CMVP.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMVP.TO и XDIV.TO
CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMVP.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
CMVP.TO
XDIV.TO
Сравнение CMVP.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMVP.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.70 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 3.25 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.59 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.61 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 13.61 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMVP.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.74 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между CMVP.TO и XDIV.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMVP.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 2.78% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.60% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок CMVP.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и XDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMVP.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -41.30% | +32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.53% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.38% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -4.32% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.02% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMVP.TO и XDIV.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMVP.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.62% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 5.81% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.00% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 10.43% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 16.09% | -4.86% |