Сравнение CMVP.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
CMVP.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMVP.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMVP.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 7.10% | 21.46% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.
CMVP.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMVP.TO и VDY.TO
CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMVP.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CMVP.TO
VDY.TO
Сравнение CMVP.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMVP.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 3.58 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 4.31 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.77 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 4.00 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 22.92 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMVP.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.58 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.80 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между CMVP.TO и VDY.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMVP.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 2.55% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.51% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок CMVP.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMVP.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -39.21% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.07% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.55% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.67% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.76% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMVP.TO и VDY.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMVP.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.37% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.43% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 11.03% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 11.49% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 15.96% | -4.74% |