PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMAR с ZMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMAR и ZMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и ZMAY


Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.


UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*

ZMAY

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Сравнение комиссий UMAR и ZMAY

И UMAR, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

UMAR vs. ZMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

ZMAY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c ZMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMARZMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

UMAR vs. ZMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMARZMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

3.96

-3.04

Корреляция

Корреляция между UMAR и ZMAY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и ZMAY

Ни UMAR, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAR и ZMAY

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и ZMAY.


Загрузка...

Показатели просадок


UMARZMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-0.39%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.05%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и ZMAY


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMARZMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

1.50%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

1.50%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

1.50%

+6.08%