PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с MSFT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ULVR.L returned 4.91%/yr vs 25.62%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULVR.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULVR.L показывает доходность -12.32%, а MSFT немного ниже – -12.59%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.91% против 25.62% соответственно.

ULVR.L

1 день
2.71%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-24.45%
1 год
-17.00%
3 года*
0.68%
5 лет*
0.78%
10 лет*
4.91%

MSFT

1 день
0.00%
1 месяц
2.80%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-14.88%
1 год
-9.46%
3 года*
7.16%
5 лет*
12.62%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-12.32%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.59%7.35%14.90%50.28%-19.47%53.92%38.35%51.56%27.96%28.56%

Correlation

The correlation between ULVR.L and MSFT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between ULVR.L and MSFT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULVR.L:

£91.95B

MSFT:

$3.07T

EPS

ULVR.L:

£4.32

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ULVR.L:

9.70

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

ULVR.L:

1.77

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

ULVR.L:

1.02

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

ULVR.L:

5.91

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

ULVR.L:

£96.17B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULVR.L:

£42.43B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ULVR.L:

£20.18B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с NESN.SWULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ULVR.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.37

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.34

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.28

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.55

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.94

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и MSFT

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-40.05%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-34.18%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-34.18%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-34.18%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-34.18%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-23.41%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-8.82%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.52%

17.17%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и MSFT

Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 6.09%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

10.18%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

21.98%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.00%

25.45%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

25.88%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

27.30%

-6.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и MSFT

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B202120222023202420252026
20.35B
82.89B
(ULVR.L) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULVR.L значения в GBp, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности ULVR.L и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and MSFT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор