PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с NESN.SW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с NESN.SW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unilever PLC (ULVR.L) и Nestlé S.A. (NESN.SW).

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULVR.L и NESN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-13.19%3.40%23.94%-5.61%10.27%-6.64%4.45%9.39%3.09%29.42%
NESN.SW
Nestlé S.A.		0.76%15.89%-25.12%-2.56%-5.12%22.08%8.07%32.59%3.45%12.95%
Разные валюты инструментов

ULVR.L торгуется в GBp, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULVR.L показывает доходность -13.19%, что значительно ниже, чем у NESN.SW с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям NESN.SW по среднегодовой доходности: 5.81% против 6.63% соответственно.

ULVR.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-21.39%
С начала года
-13.19%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-12.43%
3 года*
1.26%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.81%

NESN.SW

1 день
0.22%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.76%
6 месяцев
8.15%
1 год
-2.42%
3 года*
-6.14%
5 лет*
1.13%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с BN.PAULVR.L с BSN.DEULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJULVR.L с COST
Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с ROG.SWNESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с ^SSMINESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PA

Доходность на риск

ULVR.L vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LNESN.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.11

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

-0.00

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.08

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.95

-0.15

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. NESN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LNESN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между ULVR.L и NESN.SW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и NESN.SW

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NESN.SW в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULVR.L
Unilever PLC		4.12%3.59%3.39%4.15%3.65%3.93%3.47%3.42%3.41%3.10%3.33%3.13%
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.89%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и NESN.SW

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и NESN.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

ULVR.LNESN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-39.85%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-19.96%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-38.45%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-38.45%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-32.04%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.86%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

12.21%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и NESN.SW

Unilever PLC (ULVR.L) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULVR.LNESN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

6.52%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

16.67%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

22.33%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.82%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

18.23%

+1.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и NESN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ULVR.L значения в GBp, NESN.SW значения в CHF