PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ULVR.L returned 5.14%/yr vs 19.32%/yr for MA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULVR.L торгуется в GBp, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULVR.L показывает доходность -12.27%, а MA немного ниже – -12.83%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.14% против 19.32% соответственно.

ULVR.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.95%
3 года*
1.32%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.14%

MA

1 день
0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
-12.83%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-15.12%
3 года*
8.47%
5 лет*
8.04%
10 лет*
19.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-12.27%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%
MA
Mastercard Incorporated		-13.82%1.27%26.34%17.24%8.92%2.12%16.66%53.10%32.74%34.91%

Correlation

The correlation between ULVR.L and MA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULVR.L:

£92.01B

MA:

$433.70B

EPS

ULVR.L:

£4.32

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

ULVR.L:

9.70

MA:

28.11

Коэффициент PEG

ULVR.L:

1.77

MA:

1.64

Коэффициент P/S

ULVR.L:

1.02

MA:

12.90

Коэффициент P/B

ULVR.L:

5.92

MA:

64.52

Общая выручка (12 мес.)

ULVR.L:

£96.17B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULVR.L:

£42.43B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

ULVR.L:

£20.18B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с NESN.SWULVR.L с PGULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

ULVR.L vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.66

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.79

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.74

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.54

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и MA

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки MA в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-50.00%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-20.39%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-22.74%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-22.74%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-34.11%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-19.06%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.73%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

9.84%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и MA

Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 5.98%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.57%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

18.25%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

23.02%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

23.45%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

26.87%

-6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и MA

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
20.35B
8.40B
(ULVR.L) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULVR.L значения в GBp, MA значения в USD

Сравнение рентабельности ULVR.L и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
58.4%
Активы портфеля
ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and MA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор