PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с JPM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ULVR.L returned 4.91%/yr vs 21.17%/yr for JPM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULVR.L торгуется в GBp, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULVR.L показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.91% против 21.17% соответственно.

ULVR.L

1 день
2.71%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-24.45%
1 год
-17.00%
3 года*
0.68%
5 лет*
0.78%
10 лет*
4.91%

JPM

1 день
0.00%
1 месяц
5.67%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.08%
1 год
21.52%
3 года*
30.76%
5 лет*
18.14%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-12.32%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-1.14%27.49%46.81%24.10%-2.25%28.96%-8.31%41.66%-1.09%15.80%

Correlation

The correlation between ULVR.L and JPM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.18

The correlation between ULVR.L and JPM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULVR.L:

£91.95B

JPM:

$869.15B

EPS

ULVR.L:

£4.32

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

ULVR.L:

9.70

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

ULVR.L:

1.77

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

ULVR.L:

1.02

JPM:

3.05

Коэффициент P/B

ULVR.L:

5.91

JPM:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

ULVR.L:

£96.17B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULVR.L:

£42.43B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

ULVR.L:

£20.18B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с NESN.SWULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

ULVR.L vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.00

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.38

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.49

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

3.36

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.00

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и JPM

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки JPM в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-59.49%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-14.47%

-14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-26.29%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-26.29%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-36.21%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-5.03%

-21.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-9.72%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.52%

6.42%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и JPM

Unilever PLC (ULVR.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.09% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.41%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

16.88%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.00%

21.57%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

23.99%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

27.39%

-6.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и JPM

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
20.35B
73.66B
(ULVR.L) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULVR.L значения в GBp, JPM значения в USD

Сравнение рентабельности ULVR.L и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
64.3%
Активы портфеля
ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and JPM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор