Сравнение ULST с CSHP

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И ULST, и CSHP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ULST и CSHP составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности CSHP в 5.11%

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и CSHP.

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.