Сравнение ULPIX с RMQHX
ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.78%/yr vs 37.51%/yr for RMQHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и RMQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность 19.01%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции ULPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 22.78% против 37.51% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.78%
RMQHX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 17.69%
- С начала года
- 39.33%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 50.87%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 37.51%
Сравнение доходности по годам ULPIX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 19.01% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.33% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Correlation
The correlation between ULPIX and RMQHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between ULPIX and RMQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
ULPIX
RMQHX
Сравнение ULPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.32 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 11.99 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.75 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и RMQHX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и RMQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -63.21% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -24.97% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.59% | -42.46% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -63.21% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -63.21% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.58% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.83% | -12.86% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 6.89% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и RMQHX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 5.80%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.60% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 24.31% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 32.14% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 46.21% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 46.43% | -10.99% |
Сравнение комиссий ULPIX и RMQHX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и RMQHX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности RMQHX в 24.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 24.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.66% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ULPIX and RMQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RMQHX has higher volatility (8.60%) compared to ULPIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs RMQHX's -63.21%.
RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULPIX и RMQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор