Сравнение ULPIX с REPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и REPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULPIX и REPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -15.24% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у REPIX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции REPIX по среднегодовой доходности: 19.00% против 2.46% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.36%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 19.00%
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и REPIX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии REPIX в 1.55%.
Доходность на риск
ULPIX vs. REPIX — Ранг доходности на риск
ULPIX
REPIX
Сравнение ULPIX c REPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | REPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.21 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.30 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -0.92 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.21 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и REPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и REPIX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности REPIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.75% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и REPIX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, примерно равная максимальной просадке REPIX в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и REPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -91.23% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -17.51% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -51.35% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -58.17% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -33.61% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -32.36% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.66% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и REPIX
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.31% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 14.30% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 24.55% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 28.21% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 30.58% | +4.79% |