PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULPIX с FNPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX).

ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. FNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULPIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		-15.24%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-17.62%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность -15.24%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции FNPIX по среднегодовой доходности: 19.00% против 13.01% соответственно.

ULPIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-15.36%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-12.37%
1 год
18.93%
3 года*
23.76%
5 лет*
13.19%
10 лет*
19.00%

FNPIX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-16.27%
1 год
-7.81%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.78%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с DXSLXULPIX с SSOULPIX с SPYULPIX с UOPIXULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с UPRO
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Сравнение комиссий ULPIX и FNPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund

Доходность на риск

ULPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXFNPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.21

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.10

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.39

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-1.18

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.13

Корреляция

Корреляция между ULPIX и FNPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и FNPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		10.75%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и FNPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, примерно равная максимальной просадке FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и FNPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ULPIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-93.14%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.37%

-22.37%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-37.80%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-58.23%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-21.12%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.03%

-36.37%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

7.50%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и FNPIX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULPIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.14%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

16.85%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.41%

28.86%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

27.38%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

30.68%

+4.69%