Сравнение UL с HSBA.L
UL (The Unilever Group) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 17.68%/yr for HSBA.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и HSBA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UL торгуется в USD, в то время как HSBA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 5.33% против 17.68% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
HSBA.L
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 43.48%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам UL и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.22% | 69.67% | 34.16% | 39.11% | 7.09% | 21.78% | -34.03% | 1.50% | -16.08% | 35.30% |
Correlation
The correlation between UL and HSBA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between UL and HSBA.L shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
HSBA.L:
£237.40B
UL:
€5.06
HSBA.L:
$1.27
UL:
10.06
HSBA.L:
14.48
UL:
1.97
HSBA.L:
0.69
UL:
1.09
HSBA.L:
2.56
UL:
7.20
HSBA.L:
1.82
UL:
€109.27B
HSBA.L:
$125.68B
UL:
€90.89B
HSBA.L:
$61.95B
UL:
€24.12B
HSBA.L:
$31.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
UL
HSBA.L
Сравнение UL c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.60 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 12.92 | -14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и HSBA.L
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -75.69% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -17.07% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -21.55% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -32.36% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -63.05% | +32.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -3.13% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -34.37% | +23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 4.76% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и HSBA.L
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.01% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 23.67% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 28.10% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 26.78% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 26.42% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и HSBA.L
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности HSBA.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и HSBA.L
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
UL and HSBA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UL и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор