Сравнение UL с GLEN.L
UL (The Unilever Group) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 20.32%/yr for GLEN.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и GLEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UL торгуется в USD, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 45.81%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 5.33% против 20.32% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
GLEN.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 45.81%
- 6 месяцев
- 58.94%
- 1 год
- 106.32%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам UL и GLEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
GLEN.L Glencore plc | 45.81% | 27.27% | -24.64% | -1.15% | 40.33% | 65.47% | 2.03% | -11.04% | -26.31% | 56.59% |
Correlation
The correlation between UL and GLEN.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.18 |
The correlation between UL and GLEN.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
GLEN.L:
£71.06B
UL:
€5.06
GLEN.L:
-$0.10
UL:
1.09
GLEN.L:
0.20
UL:
7.20
GLEN.L:
2.45
UL:
€109.27B
GLEN.L:
$479.07B
UL:
€90.89B
GLEN.L:
$11.90B
UL:
€24.12B
GLEN.L:
$19.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск
UL
GLEN.L
Сравнение UL c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | GLEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.49 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 7.07 | -7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 21.94 | -23.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и GLEN.L
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки GLEN.L в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и GLEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -88.55% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -14.96% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -53.53% | +28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -54.01% | +27.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -75.39% | +45.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -4.75% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -40.97% | +30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 4.83% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и GLEN.L
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у Glencore plc (GLEN.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 11.37% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 24.07% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 32.88% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 35.19% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 38.23% | -16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и GLEN.L
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности GLEN.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 1.70% | 1.84% | 2.87% | 8.72% | 5.58% | 3.08% | 0.00% | 6.70% | 5.16% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и GLEN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и GLEN.L
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
GLEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
GLEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
UL and GLEN.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UL и GLEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор